Bankitalia: valore derivati salito del 13% nel 1° semestre
A fine giugno il valore nozionale dei contratti su prodotti derivati finanziari (Over the counter, cioè trattati su mercati non regolamentati) stipulati da operatori italiani è aumentato del 13%.
Nel primo semestre del 2011, secondo le rilevazioni di Bankitalia, il valore nozionale dei derivati finanziari è aumentato di circa il 13%, una dinamica inferiore a quella osservata nel complesso dei paesi del G-10, dove si è registrato un incremento del 18%.
Il valore nozionale di contratti in essere presso le banche italiane rappresenta una quota assai modesta dell'intero campione dei paesi del G10 (1,6%).
Le rilevazioni fanno registrare un valore lordo di mercato positivo leggermente inferiore a quello negativo rispettivamente a 163,9 e 168,4 miliardi di dollari.
Le categorie di contratti nella quale la quota delle controparti non finanziarie è più elevata in percentuale sono quelle relative ai cambio, mentre per i derivati su azioni e quelli su tassi di interesse tale quota e' del 7,8% e del 5,1% rispettivamente.
Nel complesso, i derivati sui cambi rappresentano il 9,9% del totale del valore nozionale complessivo dei contratti sui derivati finanziari, quelli sui tassi di interesse sono pari all'87,7% del totale, 2,5% quelli su azioni e merci.
Per quanto riguarda i Cds, nel primo semestre 2011 il valore nozionale dei credit default swap comprati (acquisto di protezione) dalle banche italiane è diminuito dell'1,4% mentre quello dei cds venduti (vendita di protezione) è aumentato dello 0,8%, collocandosi rispettivamente a 284,7 e 308,4 miliardi di dollari.
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