Eba chiede 14,7 miliardi a 5 banche italiane

Le cinque maggiori banche italiane che hanno fatto gli stress test -  Intesa Sanpaolo, UniCredit, Mps, Banco Popolare e Ubi - sono state oggetto della valutazione dell’Eba che sta verificando l'impatto sul capitale degli istituti in Europa dei titoli di stato calcolati agli attuali  prezzi di mercato (mark to market, Eba ha fissato come soglia prudenziale per questo esercizio un Core Tier 1 del 9% e ha quindi calcolato quanto capitale aggiuntivo servirà per avere un capitale adeguato a questo rischio. In Europa, questo esercizio ha evidenziato per le banche esaminate una necessità di dotarsi di cuscinetto (buffer) aggiuntivo di capitale di 106 miliardi, di cui 14,771 per il complesso delle cinque banche italiane.
 

Tale importo, calcolato con i dati di bilancio di giugno ma aggiornando al mark to market a fine settembre le posizioni sui portafoglio in titoli sovrani delle banche, è preliminare e indicativo e sarà rivisto per tener conto dei dati di fine settembre.Sarà questo secondo importo a costituire il riferimento per i piani necessari a rafforzare il livello di patrimonializzazione che dovrà essere raggiunto entro il giugno del 2012. Qui di seguito le risposte che le singole banche esaminate hanno diffuso ieri, indicando per ciascuna il buffer di capitale individuato e le azioni previste per dotarsi di questo eventuale capitale aggiuntivo.   

INTESA SANPAOLO NON HA BISOGNO DI CAPITALE AGGIUNTIVO

Intesa Sanpaolo ha detto di non avere fabbisogno di ulteriore capitale. Considerando il buffer calcolato dall'EBA a fronte dell'esposizione ai rischi sovrani il Core Tier 1 ratio risulterebbe a circa il 9,2%, sopra il 9% minimo richiesto.   

UNICREDIT CONTA DI RIDURRE BUFFER CON I CASHES

Il buffer di capitale complessivo individuato per UniCredit è preliminarmente stimato pari a 7,379 miliardi di euro. UniCredit dice che lavora ad azioni di capital  management che terranno conto delle indicazioni dell'EBA e ricorda che tenendo conto dei CASHES per il computo del Core Tier 1, il buffer di capitale si riduce a 4,396 miliardi di euro.

MPS HA I FRESH E VUOLE SCOMPUTARE GLI SWAP SUI TASSI   

Il buffer di capitale complessivo individuato per la Banca Monte dei Paschi è pari a 3,091 miliardi.    
La banca indica tra i fattori per coprire il buffer la conversione del cd Fresh 2003, annunciata dalla Fondazione MPS per fine anno (circa 318 milioni)e il Fresh 2008 (circa 950 milioni). Mps dice anche che nel calcolo del buffer dell'Eba andrebbe escluso l'effetto negativo sulla riserva AFS del rischio tasso sulle coperture del portafoglio titoli di stato. In tal caso si annullerebbe sostanzialmente l'esigenza temporanea di capitale connessa al solo rischio sovrano.   

BANCO POPOLARE PUNTA SU CONVERTIBILE E MODELLI INTERNI

Banco Popolare ha un buffer di capitale complessivo quantificato da EBA in 2,817 miliardi. Per conseguire i nuovi requisiti di Core Tier 1, il Banco Popolare potrà beneficiare della riserva di capitale costituita dal prestito convertibile "soft mandatory", del processo attualmente in corso di validazione dei modelli interni per la stima dei requisiti patrimoniali, nonché di ulteriori azioni di capital management grazie alle quali Banco Popolare dice di poter fare a meno di ricorrere al mercato. La banca ha convocato una assemblea per modificare il regolamento del prestito obbligazionario "Banco Popolare 2010/2014 4,75%" , al fine di consentirne l'eventuale integrale conversione.

UBI FARA' DELEVERAGING, CONVERTIBILE, MODELLO ADVANCED

Il buffer di capitale complessivo del Gruppo UBI Banca è stato quantificato in 1,484 miliardi. UBI Banca conta di coprire questo buffer con la riserva costituita dal prestito convertibile, il passaggio progressivo al modello advanced, il deleveraging in corso e autofinanziamento. Arriverebbe così a soddisfare il nuovo requisito di Core Tier 1 del 9% senza ricorrere al mercato.